Información jurídica inteligente
 México | +52 (55) 416 971 36

Circular CONSAR 19-9, Modificaciones y adiciones a las reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Continúa de la Tercera Sección)

Texto Original (DOF) Citado por Relacionados
Vincent
EdiciónMatutina
EmisorSecretaría de Hacienda y Crédito Publico

CIRCULAR CONSAR 19-9, Modificaciones y adiciones a las reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Continúa de la Tercera Sección) (Viene de la Tercera Sección)

DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES)
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición De: A: Observaciones
1 Tipo de Registro AN 3 1 3 Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "303". 1
2 Estatus Registro AN 1 4 4 Identificador del Estatus del Registro (Catálogo Estatus de registro), Anexo. 5
3 Isin AN 12 5 16 Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
4 Cusip o Cins AN 9 17 25 Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. 13
5 Sedol AN 7 26 32 Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
6 Tipo Valor AN 4 33 36 Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7 Emisora AN 7 37 43 Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
8 Serie AN 6 44 49 Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado.5
9 Consecutivo AN 8 50 57 Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 5
10 Estatus de operación N 3 58 60 Se registrará el Identificador 1 ó 7 según el caso, del Estatus de la operación (Catálogo Estatus de operación). Anexo 1
11 Clave de Bolsa de Valores N 8 61 68 Se deberá anotar el identificador de la Bolsa de valores de acuerdo al catálogo de Contrapartes en el caso que la opción se realice en una Bolsa de valores para lo cual el campo de contraparte quedará vacío, en caso contrario, se utilizará el campo de contraparte y este campo se presentará vacío. 1
12 Tipo de opción N 3 69 71 Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de opción. 1
13 Subclase de opción N 3 72 74 Se deberá anotar la subclase de opción con respecto al catálogo de subclase de opción. 1
14 Entrega física o diferenciales AN 1 75 75 "F" cuando la naturaleza del contrato sea por entrega física y "D" cuando la naturaleza sea por diferenciales. 5

15 Subyacente AN 18 76 93 Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie del Subyacente si éste existe cotizando en el mercado, de esta manera se respetarán el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres de alguno de los tres aspectos que definirán el nombre del subyacente se dejarán los espacios en blanco entre campo y campo para iniciar enseguida el otro campo. Para el caso de Derivados sobre Vehículos referenciados a índices Accionarios, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al índice o subíndice Accionario. En caso de que el subyacente no sea un bien específico, se utilizará el catálogo de emisoras o de subyacentes de derivados que presente el proveedor de precios. 5
16 Divisa de cotización del bien subyacente N 3 94 96 Se registrará el identificador de la divisa de cotización del instrumento subyacente conforme al catálogo de Divisas haciendo referencia al país o forma de cotizar. 1
17 Plazo de referencia N 4 97 100 En caso de que la opción sea de tasa de interés, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono. 1
18 Fecha de la operación F 8 101 108 Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
19 Fecha de inicio F 8 109 116 Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
20 Fecha de Liquidación F 8 117 124 Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado. 3
21 Fecha de Vencimiento F 8 125 132 Se deberá anotar la fecha en que vence la opción o fecha de expiración, que es, la fecha teórica en que desaparece la operación del layout.3
22 Fecha de ejercicio vigente F 8 133 140 Se deberá anotar la fecha de ejercicio próxima vigente, cabe señalar que en caso de opciones americanas esta se actualizará diariamente. 3-
23 Tipo de operación N 3 141 143 Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. 1
24 Tamaño del contrato N 14,2 144 159 Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
25 Numero de contratos N 14 160 173 Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1

26 Divisa del tamaño del contrato o del monto nocional N 3 174 176 Se registrará el identificador de la divisa conforme al catálogo de Divisas. 1
27 Precio o tasa de ejercicio vigente N 9,6 177 191 Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. 2
28 Precio o tasa de ejercicio Cap N 9,6 192 206 Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. 2
29 Precio o tasa de ejercicio Floor N 9,6 207 221 Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. 2
30 Estructura de las divisas del precio o tasa pactada AN 6 222 227 Se registrará la clave de las divisas conforme al catálogo de estructuras de divisas. 5
31 Prima Pactada N 14,6 228 247 Se deberá anotar el monto de la prima, importe que se paga o que se cobra por tener derecho de ejercer o no las condiciones establecidas en el contrato. 2
32 Contraparte N 8 248 255 Identificador de la Contraparte en caso de que la opción se opere en el mercado OTC, para lo cual la clave de bolsa de valores deberá ir en ceros y este campo con la contraparte (Catálogo contrapartes). 1
33 Nombre corto de la contraparte AN 20 256 275 Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte siempre y cuando no exista la contraparte en el catálogo limitándose a 20 caracteres que describan el nombre. 5
34 Calificadora Contraparte primera N 3 276 278 Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
35 Calificación contraparte primera N 3 279 281 Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificaciones. 1
36 Calificadora Contraparte segunda N 3 282 284 Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
37 Calificación contraparte segunda N 3 285 287 Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificaciones. 1
38 Observaciones y características especiales AN 150 288 437 Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
39 Medio de Concertación N 1 438 438 Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: 1 1 = Telefónico 2 = Electrónico
40 Espacios en blanco AN 64 439 502 Vacíos. 6

DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS).
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición De: A: Observaciones
1 Tipo de Registro AN 3 1 3 Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "304". 1
2 Estatus Registro AN 1 4 4 Identificador del Estatus del Registro (Catálogo Estatus de registro), Anexo. 5
3 Isin AN 12 5 16 Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
4 Cusip o Cins AN 9 17 25 Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. 13
5 Sedol AN 7 26 32 Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
6 Tipo Valor AN 4 33 36 Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7 Emisora AN 7 37 43 Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
8 Serie AN 6 44 49 Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 5
9 Consecutivo AN 8 50 57 Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 5
10 Estatus de operación N 3 58 60 Identificador 8 ó 1 del Catálogo Estatus de operación. 1
11 Fecha de operación F 8 61 68 Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
12 Fecha de inicio F 8 69 76 Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
13 Número de cupón vigente a entregar N 3 77 79
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba
Índice de navegación

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR