Circular CONSAR 19-21, Modificaciones y adiciones a las Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la base de datos nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. (Continúa de la Tercera Sección). - 18 de Enero de 2019 - DOF. Diario Oficial de la Federación - Legislación - VLEX 757022241

Circular CONSAR 19-21, Modificaciones y adiciones a las Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la base de datos nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. (Continúa de la Tercera Sección).

Edición:Matutina
Emisor:Secretaría de Hacienda y Crédito Publico
 
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CIRCULAR CONSAR 19-21, Modificaciones y adiciones a las Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la base de datos nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. (Continúa de la Tercera Sección). (Viene de la Tercera Sección)

Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
3
Consecutivo Mandato

AN
7
0
11
17
Deberá ser un consecutivo definido por la Administradora el cual se incrementará para cada mandato contratado con un mismo mandatario. Deberá corresponder a la información reportada en el campo "Serie" reportado por la Siefore en el formato de transmisión 0300 "Detalle 3"4.
4
Clase de Inversión
tercerizada
AN
10
0
18
27
Se deberá reportar el indicador de clase de activo sobre el que operará el mandato según el catálogo "Clase de Inversión Tercerizada". Deberá corresponder a la información reportada en el campo "Consecutivo" del formato de transmisión 0300 "Detalle 3"4.
5
País del Mandatario
N
2
0
28
29
Se identificará el país de origen del mandatario conforme al catálogo de Países1.
6
Fecha de Concertación
del Mandato
F
8
0
30
37
Se deberá reportar la fecha en que se pactó el mandato3.
7
Espacios en blanco
AN
66
0
38
103
Vacíos5.

DETALLE(S)

En las Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión de las Siefores y las disposiciones de carácter general en materia financiera se presentan las metodologías requeridas para elaborar cálculos de exposición a Renta Variable y de exposición a Mercancías. En ellas se establece que para obtener la exposición total de un portafolio se deben compensar las exposiciones individuales cortas y largas sobre cada acción o mercancía a la cuál se tiene exposición de manera individual. Derivado de esto, la exposición delta de todas aquellas posiciones de derivados sobre índices o sobre vehículos que replican índices, así como las posiciones en directo de vehículos que replican índices, deberán ser segregadas en todas las acciones y mercancías que componen a los índices que funcionan como subyacentes o como objeto de réplica para vehículos. Es por esto que se diseñaron dos Detalles Catálogo con la información necesaria para poder realizar esta compensación de exposiciones.

El "Detalle 1" contiene las acciones y mercancías sobre las cuales el mandato tiene exposición ya sea a través de posiciones en directo o derivados, e independientemente de si la exposición se toma de manera directa a través de inversiones sobre estos elementos, o de manera indirecta a través de inversiones en índices que los contengan. Contiene también a todos los índices sobre los cuáles el mandato tiene exposición a través de posiciones en directo sobre vehículos que los replican o a través de derivados sobre los índices o sobre los vehículos que los replican.

Al interior de este detalle catálogo cada uno de estos elementos deberá ser definido de manera única a través de la asignación de un identificador único "ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías", de tal manera que no será necesario integrar más que una sola vez a una determinada acción independientemente de si la exposición a la misma se toma, de manera simultánea, a través de posiciones en directo en la acción y a través de uno o varios índices y/o vehículos que replican índices que la contengan dentro de su composición.

En segundo lugar, se encuentra el "Detalle 2" en donde se tendrán que dar las reglas de asociación entre todos los índices sobre los cuales el mandato tiene exposición y las acciones o mercancías que los componen así como los pesos o ponderaciones de cada uno de estos elementos en la composición de cada Índice.

Finalmente el "ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías" deberá ser usado en el formato de transmisión 0330 a lo largo de los Detalles 1 a 5 en caso de que las posiciones del mandato ahí reportadas abran exposición a Renta Variable o Mercancías como sigue:

· Para posiciones en directo sobre acciones o instrumentos derivados cuyo subyacente sea la acción, se deberá reportar el "ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías" de la acción contenido en el catálogo del "Detalle 1" del presente formato.

· Para posiciones en directo sobre vehículos que replican índices, en derivados cuyos subyacentes sean índices, o en derivados cuyos subyacentes son vehículos que replican índices, se deberá reportar el "ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías" del índice contenido en el catálogo del "Detalle 1" del presente formato.

DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACIÓN DEL CATÁLOGO CORRESPONDIENTE A TODOS LOS ELEMENTOS DE RENTA VARIABLE O MERCANCÍAS (ACCIONES, MERCANCIAS E ÍNDICES) QUE SERÁN REQUERIDOS EN LOS DETALLES 1 A 5 DEL FORMATO DE TRANSMISIÓN 0330 ASÍ COMO EN EL DETALLE 2 DEL PRESENTE FORMATO.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301"1.
2
ID elemento de exposición
a Renta Variable o
Mercancías

AN
10
0
4
13
Se deberá reportar un identificador único para cada nuevo elemento de Renta Variable o Mercancías, este identificador deberá ser generado para cada nuevo elemento que se integre a este catálogo debido a:
-Que alguna posición del mandato esté tomando exposición al elemento y se requiera del identificador para incluirse en los Detalles 1 a 5 del formato de información 0330 en el campo "ID toma de exposición a Renta Variable o Mercancías".
-Que alguna posición del mandato esté tomando exposición a algún índice que contenga a este elemento y se requiera el identificador para el "Detalle 2" del presente formato de transmisión en el campo "ID acciones o mercancías" para descomponer a dicho índice.
-Que exista alguna recomposición en cualquiera de los índices a los que se tenga exposición y se incorporen acciones que no existan en el catálogo.
Este identificador no podrá ser reutilizado y una vez que se envíe algún elemento por primera vez tendrá que reportarse permanentemente4.
3
Nombre Descriptivo
AN
50
14
63
Indicar el nombre descriptivo del elemento de Renta Variable o Mercancía que se esté reportando dentro del catálogo4.
4
Ticker de Bloomberg del
Componente de Renta
Variable o Mercancía.
AN
20
0
64
83
Se deberá reportar el ticker que Bloomberg asigna al elemento de Renta Variable o Mercancía de que se trate6.
5
Ticker de Reuters del
Componente de Renta
Variable o Mercancía.
AN
20
0
84
103
Se deberá reportar el ticker que Reuters asigna al elemento de Renta Variable o Mercancía de que se trate7.

DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LA DESCOMPOSICION DE INDICES. Todos los índices reportados en el "Detalle 1" deben contar con una descomposición en todas las acciones que lo componen. (Este catálogo tiene dependencia con el Detalle 1)
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "302" 1.

2
ID índice

AN
10
0
4
13
Se deberá anotar el identificador "ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías" para cada índice contenido en el "Detalle 1" del presente formato de transmisión4.
3
ID acciones o mercancías.

AN
10
0
14
23
Se deberá anotar el identificador "ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías" reportado en el "Detalle 1" del presente formato, correspondiente a cada una de las acciones que componen al índice reportado en el campo anterior4.
4
Peso del componente en
el Índice.
N
3
6
24
32
En este campo se deberá anotar el ponderador en puntos porcentuales que el componente reportado en el campo 3 "ID acciones" del presente Detalle, tiene dentro de la composición del Índice reportado en el campo 2 "ID índice" al cierre de la fecha de envío de información2.
5
Espacios vacíos
AN
71
0
33
103
Vacíos5.

Para el cómputo de la primera medida se deben considerar los instrumentos de deuda, así como las operaciones de reporto, préstamo de valores y las operaciones con derivados en donde una misma entidad funja como emisor en el caso de los instrumentos de deuda o contraparte para el resto de las operaciones. Derivado del tipo de agregación necesario para este límite, se diseñó el "Detalle 4", en donde se deberá reportar información de cada una de las entidades que funjan como emisor y/o contraparte para cada una de los instrumentos y operaciones antes mencionados y que formen parte del portafolio de inversión de cada mandato, además de las entidades que desempeñen el...

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