Circular Modificatoria 22/15 de la Única de Seguros y Fianzas. (Continúa de la Segunda Sección)
| Fecha de disposición | 08 Enero 2016 |
| Fecha de publicación | 08 Enero 2016 |
| Emisor | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Sección | TERCERA. Poder Ejecutivo |
CIRCULAR Modificatoria 22/15 de la Única de Seguros y Fianzas. (Continúa de la Segunda Sección) (Viene de la Segunda Sección)
Los resultados que se obtienen se derivan de modelar una serie de instrumentos base, los cuales se especifican en la lista presentada a continuación. Los índices utilizados en esta sección, para cada uno de los instrumentos descritos, se refieren a dicha lista.
II.1. Instrumentos de referencia.
Se tienen los siguientes instrumentos primarios a partir de los cuales se modela el riesgo financiero. Se dividen en tres grandes grupos: tasas de interés, tipos de cambio e índices financieros.
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Curvas de Tasas de Interés.
1) Bonos-M;
2) UMS;
3) UDIBONOS;
4) T-Bills;
5) TIIE, y
6) LIBOR.
-
Tipos de Cambio.
1) Dólar, y
2) UDI.
-
Índices Financieros.
1) Mercado de Capitales Nacional:
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BMV-Consumo;
ii) BMV-Materiales;
iii) BMV-Industrial;
iv) BMV-Financiero;
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BMV-Telecomunicaciones;
vi) BMV-Índice de Precios y Cotizaciones;
vii) FIBRA Uno;
viii) Índice BMV Sociedades de Inversión Deuda;
ix) Índice BMV Sociedades de Inversión Renta Variable;
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Índice de Vivienda de Sociedad Hipotecaria Federal, y
2) Mercado de Capitales Extranjero:
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S&P Global 1200 Consumer Staples;
ii) S&P Global 1200 Energy;
iii) S&P Global 1200 Materials;
iv) S&P Global 1200 Industrials;
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S&P Global 1200 Healthcare;
vi) S&P Global 1200 Consumer Discretionary;
vii) S&P Global 1200 Financial;
viii) S&P Global 1200 Information Technology;
ix) S&P Global 1200 Telecommunication Services;
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S&P Global 1200 Utilities;
xi) S&P Global 1200;
xii) Credit Suisse Yield Enhanced Global Corporate Index, y
xiii) Credit Suisse Yield Enhanced Sovereign Index.
II.2. Instrumentos de deuda emitidos o respaldados por el Gobierno Federal.
A continuación se enumeran los resultados utilizados para calcular la distribución de pérdidas de los instrumentos a los que se refiere el inciso a) y los instrumentos de deuda a los que se refiere el inciso l) de la Lista de Instrumentos Financieros de la Sección I.
Por simplicidad de notación, se omiten los subíndices IF del total de instrumentos (en los casos que no genere confusión).
MODELO Y BASES TÉCNICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA VARIABLE DE PÉRDIDAS DE LOS SEGUROS DE VIDA DE CORTO PLAZO (LP,VCP), PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL RCS CONFORME A LA FÓRMULA GENERAL.
Para efectos de lo establecido en los Capítulos 6.2 y 6.3 de las presentes Disposiciones, en particular, respecto a lo referido en las Disposiciones 6.3.2 y 6.3.7, las instituciones de seguros deberán calcular la variable aleatoria de pérdida de los pasivos técnicos correspondiente a los seguros de vida de corto plazo, LP,VCP. La LP,VCP constituye uno de los elementos para el cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros, RCTyFS de la Fórmula General a que se refiere el artículo 236 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para el cálculo del RCS. La variable de pérdida, LP,VCP se calculará conforme a la metodología e información que se detalla en el presente anexo.
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Introducción.
En este documento se describirá la metodología requerida para calcular la distribución de la variable aleatoria de pérdida LP,VCP, relacionada con los seguros de vida de corto plazo, que se requiere para el cálculo del RCS. Se considerarán como seguros de corto plazo, todos aquéllos cuya vigencia de contratación sea menor a un año. La variable aleatoria de pérdida para los seguros de vida de corto plazo, LP,VCP, se calculará como
donde CVCP corresponde al catálogo de clasificaciones para los seguros de vida de corto plazo que se detalla en el "Manual de datos para el cálculo del RCS de los seguros de vida de corto Plazo", el "Manual de datos para el cálculo del RCS de la operación de reaseguro tomado" y el "Manual de datos para el cálculo del RCS de los esquemas de reaseguro", mismos que se darán a conocer a través de la Página Web de la Comisión, que consideran como mínimo, los siguientes criterios de clasificación.
Cuadro 1: Tabla de criterios de clasificación.
Cada grupo g=g(e,s,m,ts,b,r,c1,c2) está formado por aquellos siniestros que pagaron la cobertura c1 y c2 en el periodo de simulación (el caso donde c1=c2 corresponde a los siniestros que pagaron una sola cobertura) provenientes de asegurados/certificados que coinciden en edad, sexo, moneda, tipo de seguro, beneficios contratados y rango de los beneficios. La variable LP,VCP se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
MODELO Y BASES TÉCNICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA VARIABLE DE PÉRDIDAS DE LOS SEGUROS DE VIDA DE LARGO PLAZO , PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL RCS CONFORME A LA FÓRMULA GENERAL.
Para efectos de lo establecido en los Capítulos 6.2 y 6.3, de las presentes Disposiciones, en particular, respecto a lo referido en las Disposiciones 6.3.2 y 6.3.8, las instituciones de seguros deberán calcular la variable aleatoria de pérdida de los pasivos técnicos correspondientes los seguros de vida de largo plazo, LP,VLP. La variable aleatoria mencionada constituye uno de los elementos para el cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos Financieros de Seguros, RCTyFS, de la Fórmula General que se refiere el artículo 236 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para el cálculo del RCS. La variable de pérdida LP,VLP se calculará conforme la metodología e información que se detalla en el presente anexo.
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Introducción.
En este documento se describirá la metodología requerida para calcular la distribución de la variable aleatoria de pérdida LP,VLP, relacionada con los seguros de vida de largo plazo, que se requiere para el cálculo del RCS. Se considerarán como seguros de largo plazo, todos aquéllos cuya vigencia de contratación sea mayor a un año. La variable aleatoria de pérdida
contemplará los riesgos técnicos y financieros para los siguientes tipos de planes:
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Temporal;
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Vitalicio;
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Dotal;
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Renta o pensión privada, y
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Flexible o de inversión.
La variable aleatoria de pérdida
se calculará como
Para determinar la distribución de cada uno de los elementos de la ecuación (2), se considerarán, como mínimo los siguientes criterios, que se detallan en el "Manual de datos para el cálculo del RCS de los seguros de vida de largo plazo" y el "Manual de datos para el cálculo del RCS de los esquemas de reaseguro", mismos que se darán a conocer a través de la Página Web de la Comisión:
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Para los planes correspondientes a los incisos a), b) y c) listados en esta sección, los criterios son:
1) Edad;
2) Sexo;
3) Antigüedad;
4) Vigencia restante;
5) Moneda o unidad de cuenta;
6) Suma asegurada beneficio básico;
7) Suma asegurada pérdidas orgánicas;
8) Suma asegurada muerte accidental;
9) Suma asegurada muerte accidental colectiva;
10) Suma asegurada incapacidad o invalidez;
11) Suma asegurada otros;
12) Suma asegurada supervivencia;
13) Valores de rescate;
14) Prima de tarifa anual;
15) Gastos de adquisición;
16) Gastos de administración;
17) Tipo de caducidad;
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Para los planes correspondientes al inciso d) de esta sección, se considerarán adicionalmente a los criterios del punto a), los siguientes:
1) Período de acumulación para rentas o pensiones privadas;
2) Modalidad de rentas, y
3) Beneficio anualizado del pago de rentas, y
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Para los planes correspondientes al inciso e) de esta sección, se considerarán adicionalmente a los criterios del punto a), los siguientes:
1) Fondo en administración, y
2) Tasa garantizada.
En caso de existir contratos de reaseguro que amparen el total de los siniestros del grupo g, se utilizarán los resultados de la sección II.3.
El valor presente se calcula de acuerdo a lo establecido en el Anexo 6.3.3.
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Resultados Principales.
En esta sección se resumen los principales resultados para el cálculo de la variable aleatoria de pérdida de los pasivos técnicos,
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II.1. Cálculo de la variable de pérdidas.
De manera general, se considera una póliza/certificado con edad x, antigüedad a, tipo de caducidad c, moneda m y vigencia restante r. Consideramos la edad de la póliza e=e(x,a,c), la cual utilizaremos como notación general para indexar las probabilidades de cada uno de los decrementos. Los siguientes resultados contienen todos los casos descritos en la sección I.
Se tienen los siguientes supuestos para la póliza/certificado considerada:
· Los pagos de beneficios se realizan al final de año en caso de ocurrencia del decremento;
· Los pagos de primas y gastos se realizan al principio del año durante el periodo convenido para la póliza/certificado;
· Los decrementos se enumeran del 1 al n;
· Sean b1,...,b los beneficios contratados por la póliza/certificado cuya ocurrencia de decremento da por terminado el contrato;
· Sean d1,...,d los beneficios contratados por la póliza/certificado cuya ocurrencia de decremento no da por terminado el contrato, y
· Sean f1,...,fd los beneficios contratados por la póliza/certificado cuya ocurrencia de decremento otorgan un beneficio de exención de pago de primas.
MODELO Y BASES TÉCNICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA VARIABLE DE PÉRDIDAS DE LOS SEGUROS DE DAÑOS EN LOS RAMOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y RIESGOS PROFESIONALES, MARÍTIMO Y TRANSPORTES, INCENDIO, AUTOMÓVILES, CRÉDITO, CAUCIÓN Y DIVERSOS, Y DE LOS SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES, PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL RCS CONFORME A LA FÓRMULA GENERAL.
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