Circular CONSAR 19-9, Modificaciones y adiciones a las reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Continúa de la Tercera Sección)
Edición | Matutina |
Emisor | Secretaría de Hacienda y Crédito Publico |
CIRCULAR CONSAR 19-9, Modificaciones y adiciones a las reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Continúa de la Tercera Sección) (Viene de la Tercera Sección)
DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES) | |||||||
Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición De: A: | Observaciones | |
1 | Tipo de Registro | AN | 3 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "303". 1 | |
2 | Estatus Registro | AN | 1 | 4 | 4 | Identificador del Estatus del Registro (Catálogo Estatus de registro), Anexo. 5 | |
3 | Isin | AN | 12 | 5 | 16 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12 | |
4 | Cusip o Cins | AN | 9 | 17 | 25 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. 13 | |
5 | Sedol | AN | 7 | 26 | 32 | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14 | |
6 | Tipo Valor | AN | 4 | 33 | 36 | Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 | |
7 | Emisora | AN | 7 | 37 | 43 | Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 | |
8 | Serie | AN | 6 | 44 | 49 | Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado.5 | |
9 | Consecutivo | AN | 8 | 50 | 57 | Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 5 | |
10 | Estatus de operación | N | 3 | 58 | 60 | Se registrará el Identificador 1 ó 7 según el caso, del Estatus de la operación (Catálogo Estatus de operación). Anexo 1 | |
11 | Clave de Bolsa de Valores | N | 8 | 61 | 68 | Se deberá anotar el identificador de la Bolsa de valores de acuerdo al catálogo de Contrapartes en el caso que la opción se realice en una Bolsa de valores para lo cual el campo de contraparte quedará vacío, en caso contrario, se utilizará el campo de contraparte y este campo se presentará vacío. 1 | |
12 | Tipo de opción | N | 3 | 69 | 71 | Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de opción. 1 | |
13 | Subclase de opción | N | 3 | 72 | 74 | Se deberá anotar la subclase de opción con respecto al catálogo de subclase de opción. 1 | |
14 | Entrega física o diferenciales | AN | 1 | 75 | 75 | "F" cuando la naturaleza del contrato sea por entrega física y "D" cuando la naturaleza sea por diferenciales. 5 |
15 | Subyacente | AN | 18 | 76 | 93 | Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie del Subyacente si éste existe cotizando en el mercado, de esta manera se respetarán el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres de alguno de los tres aspectos que definirán el nombre del subyacente se dejarán los espacios en blanco entre campo y campo para iniciar enseguida el otro campo. Para el caso de Derivados sobre Vehículos referenciados a índices Accionarios, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al índice o subíndice Accionario. En caso de que el subyacente no sea un bien específico, se utilizará el catálogo de emisoras o de subyacentes de derivados que presente el proveedor de precios. 5 | |
16 | Divisa de cotización del bien subyacente | N | 3 | 94 | 96 | Se registrará el identificador de la divisa de cotización del instrumento subyacente conforme al catálogo de Divisas haciendo referencia al país o forma de cotizar. 1 | |
17 | Plazo de referencia | N | 4 | 97 | 100 | En caso de que la opción sea de tasa de interés, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono. 1 | |
18 | Fecha de la operación | F | 8 | 101 | 108 | Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3 | |
19 | Fecha de inicio | F | 8 | 109 | 116 | Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3 | |
20 | Fecha de Liquidación | F | 8 | 117 | 124 | Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado. 3 | |
21 | Fecha de Vencimiento | F | 8 | 125 | 132 | Se deberá anotar la fecha en que vence la opción o fecha de expiración, que es, la fecha teórica en que desaparece la operación del layout.3 | |
22 | Fecha de ejercicio vigente | F | 8 | 133 | 140 | Se deberá anotar la fecha de ejercicio próxima vigente, cabe señalar que en caso de opciones americanas esta se actualizará diariamente. 3- | |
23 | Tipo de operación | N | 3 | 141 | 143 | Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. 1 | |
24 | Tamaño del contrato | N | 14,2 | 144 | 159 | Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2 | |
25 | Numero de contratos | N | 14 | 160 | 173 | Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1 |
26 | Divisa del tamaño del contrato o del monto nocional | N | 3 | 174 | 176 | Se registrará el identificador de la divisa conforme al catálogo de Divisas. 1 | |
27 | Precio o tasa de ejercicio vigente | N | 9,6 | 177 | 191 | Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. 2 | |
28 | Precio o tasa de ejercicio Cap | N | 9,6 | 192 | 206 | Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. 2 | |
29 | Precio o tasa de ejercicio Floor | N | 9,6 | 207 | 221 | Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. 2 | |
30 | Estructura de las divisas del precio o tasa pactada | AN | 6 | 222 | 227 | Se registrará la clave de las divisas conforme al catálogo de estructuras de divisas. 5 | |
31 | Prima Pactada | N | 14,6 | 228 | 247 | Se deberá anotar el monto de la prima, importe que se paga o que se cobra por tener derecho de ejercer o no las condiciones establecidas en el contrato. 2 | |
32 | Contraparte | N | 8 | 248 | 255 | Identificador de la Contraparte en caso de que la opción se opere en el mercado OTC, para lo cual la clave de bolsa de valores deberá ir en ceros y este campo con la contraparte (Catálogo contrapartes). 1 | |
33 | Nombre corto de la contraparte | AN | 20 | 256 | 275 | Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte siempre y cuando no exista la contraparte en el catálogo limitándose a 20 caracteres que describan el nombre. 5 | |
34 | Calificadora Contraparte primera | N | 3 | 276 | 278 | Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 | |
35 | Calificación contraparte primera | N | 3 | 279 | 281 | Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificaciones. 1 | |
36 | Calificadora Contraparte segunda | N | 3 | 282 | 284 | Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 | |
37 | Calificación contraparte segunda | N | 3 | 285 | 287 | Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificaciones. 1 | |
38 | Observaciones y características especiales | AN | 150 | 288 | 437 | Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5 | |
39 | Medio de Concertación | N | 1 | 438 | 438 | Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: 1 1 = Telefónico 2 = Electrónico | |
40 | Espacios en blanco | AN | 64 | 439 | 502 | Vacíos. 6 |
DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS). | |||||||
Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición De: A: | Observaciones | |
1 | Tipo de Registro | AN | 3 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "304". 1 | |
2 | Estatus Registro | AN | 1 | 4 | 4 | Identificador del Estatus del Registro (Catálogo Estatus de registro), Anexo. 5 | |
3 | Isin | AN | 12 | 5 | 16 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12 | |
4 | Cusip o Cins | AN | 9 | 17 | 25 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. 13 | |
5 | Sedol | AN | 7 | 26 | 32 | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14 | |
6 | Tipo Valor | AN | 4 | 33 | 36 | Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 | |
7 | Emisora | AN | 7 | 37 | 43 | Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 | |
8 | Serie | AN | 6 | 44 | 49 | Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 5 | |
9 | Consecutivo | AN | 8 | 50 | 57 | Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 5 | |
10 | Estatus de operación | N | 3 | 58 | 60 | Identificador 8 ó 1 del Catálogo Estatus de operación. 1 | |
11 | Fecha de operación | F | 8 | 61 | 68 | Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3 | |
12 | Fecha de inicio | F | 8 | 69 | 76 | Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3 | |
13 | Número de cupón vigente a entregar | N | 3 | 77 | 79 |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba