Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
Edición | Matutina |
Emisor | Secretaría de Hacienda y Crédito Publico |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracciones XXXVI y XXXVIII y 16, fracción I de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y
CONSIDERANDO
Que resulta necesario reconocer las calificaciones expedidas por las nuevas instituciones calificadoras de valores, en el marco de requerimientos de capital para las instituciones de crédito, ha resuelto expedir la siguiente:
RESOLUCIÓN QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO
ÚNICO.- Se SUSTITUYEN los Anexos 1 B y 1 G de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, y modificadas mediante resoluciones publicadas en el citado Diario Oficial el 3 y 28 de marzo, 15 de septiembre, 6 y 8 de diciembre de 2006; 12 de enero, 23 de marzo, 26 de abril y 5 de noviembre de 2007; 10 de marzo, 22 de agosto, 19 de septiembre, 14 de octubre y 4 de diciembre de 2008; 27 de abril, 28 de mayo, 11 de junio, 12 de agosto, 16 de octubre, 9 de noviembre, 1 y 24 de diciembre de 2009; 27 de enero, 10 de febrero, 9 y 15 de abril, 17 de mayo, 28 de junio, 29 de julio, 19 de agosto, 9 y 28 de septiembre, 25 de octubre, 26 de noviembre y 20 de diciembre de 2010; 24 y 27 de enero, 4 de marzo, 21 de abril, 5 de julio, 3 y 12 de agosto, 30 de septiembre, 5 y 27 de octubre y 28 de diciembre de 2011; 19 de junio, 5 de julio, 23 de octubre, 28 de noviembre y 13 de diciembre de 2012; 31 de enero, 16 de abril, 3 de mayo, 3 y 24 de junio, 12 de julio, 2 de octubre y 24 de diciembre de 2013; 7 y 31 de enero, 26 de marzo, 12 y 19 de mayo, 3 y 31 de julio, 24 de septiembre, 30 de octubre, 8 y 31 de diciembre de 2014; 9 de enero, 5 de febrero, 30 de abril, 27 de mayo, 23 de junio, 27 de agosto, 21 de septiembre, 29 de octubre, 9 y 13 de noviembre, 16 y 31 de diciembre de 2015; 7 y 28 de abril, 22 de junio, 7 y 29 de julio, 1 de agosto, 19 y 28 de septiembre y 27 de diciembre de 2016; 6 de enero, 4 y 27 de abril, 31 de mayo, 26 de junio, 4 y 24 de julio, 29 de agosto, 6 y 25 de octubre, 18, 26 y 27 de diciembre de 2017; 22 de enero y 14 de marzo de 2018, para quedar como sigue:
ANEXOS 1 y 1-A . . .
ANEXOS 1-C a 1-F . . .
ANEXOS 1-H a 71 . . .
ÚNICO.- La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Atentamente
Ciudad de México, a 3 de mayo de 2018.- El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, José Bernardo González Rosas.- Rúbrica.
MAPEO DE CALIFICACIONES Y GRADOS DE RIESGO
Tabla de Correspondencia de Calificaciones y Grados de Riesgo a Largo Plazo
Grados de Riesgo Método Estándar | Escalas de Calificación Reconocidas | ||||||||||||||||||
Escala Global | Ponderador de Riesgo | Escala Local México | Ponderador de Riesgo | ||||||||||||||||
S&P | MOODY'S | FITCH | HR RATINGS | A.M. Best | DBRS | Grupo II | Grupo III | Grupo VII | S&P | MOODY'S | FITCH | HR RATINGS | VERUM | A.M. Best | DBRS | Grupo II | Grupo III | Grupo VII | |
1 | AAA AA+ AA AA- | Aaa Aa1 Aa2 Aa3 | AAA AA+ AA AA- | HR AAA (G) HR AA+ (G) HR AA (G) HR AA- (G) | aaa aa+ aa aa- | AAA AA (alta) AA AA (baja) | 0% | 20% | 20% | | | | | | | | | | |
2 | A+ A A- | A1 A2 A3 | A+ A A- | HR A+ (G) HR A (G) HR A- (G) | a+ a a- | A (alta) A A (baja) | 20% | 20% | 50% | mxAAA | Aaa.mx | AAA (mex) | HR AAA | AAA/M | aaa.mx | AAA.MX | 20% | 20% | 20% |
3 | BBB+ BBB BBB- | Baa1 Baa2 Baa3 | BBB+ BBB BBB- | HR BBB+ (G) HR BBB (G) HR BBB- (G) | bbb+ bbb bbb- | BBB (alta) BBB BBB (baja) | 50% | 20% | 100% | mxAA+ mxAA mxAA- | Aa1.mx Aa2.mx Aa3.mx | AA+ (mex) AA (mex) AA- (mex) | HR AA+ HR AA HR AA- | AA+/M AA/M AA-/M | aa+.mx aa.mx aa-.mx | AA.MX (alta) AA.MX AA.MX (baja) | 50% | 20% | 50% |
4 | BB+ BB BB- | Ba1 Ba2 Ba3 | BB+ BB BB- | HR BB+ (G) HR BB (G) HR BB- (G) | bb+ bb bb- | BB (alta) BB BB (baja) | 100% | 100% | 100% | mxA+ mxA mxA- | A1.mx A2.mx A3.mx | A+ (mex) A (mex) A- (mex) | HR A+ HR A HR A- | A+/M A/M A-/M | a+.mx a.mx a-.mx | A.N.MX (alta) A.N.MX A.N.MX (baja) | 100% | 20% | 100% |
mxBBB+ mxBBB mxBBB- | Baa1.mx Baa2.mx Baa3.mx | BBB+ (mex) BBB (mex) BBB- (mex) | HR BBB+ HR BBB HR BBB- | BBB+/M BBB/M BBB-/M | bbb+.mx bbb.mx bbb-.mx | BBB.N.MX (alta) BBB.N.MX BBB.N.MX (baja) | |||||||||||||
5 | B+ B B- | B1 B2 B3 | B+ B B- | HR B+ (G) HR B (G) HR B- (G) | b+ b b- | B (alta) B B (baja) | 100% | 150% | 150% | mxBB+ mxBB mxBB- | Ba1.mx Ba2.mx Ba3.mx | BB+ (mex) BB (mex) BB- (mex) | HR BB+ HR BB HR BB- | BB+/M BB/M BB-/M | bb+.mx bb.mx bb-.mx | BB.N.MX(alta) BB.N.MX BB.N.MX (baja) | 100% | 100% | 100% |
6 | CCC CC C e inferiores | Caa Ca C e inferiores | CCC CC C e inferiores | HR C+ (G) HR C (G) HR C- (G) e inferiores | ccc+ ccc ccc- e inferiores | CCC(alta) CCC CCC (baja) e inferiores | 150% | 150% | 150% | mxB+ mxB mxB- mxCCC mxCC e inferiores | B1.mx B2.mx B3.mx Caa1.mx Caa2.mx Caa3.mx Ca.mx C.mx e inferiores | B+ (mex) B (mex) B- (mex) CCC (mex) CC (mex) C (mex) e inferiores | HR B+ HR B HR B- HR C+ HR C HR C- e inferiores | B+/M B/M B-/M C/M D/M e inferiores | b+.mx b.mx b-.mx ccc+.mx ccc.mx ccc-.mx e inferiores | B.N.MX (alta) B.N.MX B.N.MX (baja) CCC.N.MX (alta) CCC.N.MX CCC.N.MX (baja) e inferiores | 150% | 150% | 150% |
No Calificado | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | 100% | 100% | 100% |
Tabla de Correspondencia de Calificaciones y Grados de Riesgo a Corto Plazo
Grados de Riesgo Corto Plazo Método Estándar | Escalas de Calificación Reconocidas | Ponderador de Riesgo | |||||||||||
Escala Global | Escala Local México | ||||||||||||
S&P | MOODY'S | FITCH | HR RATINGS | A.M. Best | DBRS | S&P | MOODY'S | FITCH | HR RATINGS | VERUM | DBRS | ||
1 | A-1+ A-1 | P-1 | F1+ F1 | HR+1 (G) HR1 (G) | AMB-1+ AMB-1 | R-1 (alta) R-1 (media) R- (baja) | mxA-1+ mxA-1 | MX-1 | F1+(mex) F1 (mex) | HR+1 HR1 | 1+/M 1/M | R-1.N (alta) R-1.N (media) R-1.N (baja) | 20% |
2 | A-2 | P-2 | F2 | HR2 (G) | AMB-2 | R-2 (alta) R-2 (media) R-2 (baja) | mxA-2 | MX-2 | F2 (mex) | HR2 | 2/M | R-2.N (alta) R-2.N (media) R-2.N (baja) | 50% |
3 | A-3 | P-3 | F3 | HR3 (G) | AMB-3 | R-3 | mxA-3 | MX-3 | F3 (mex) | HR3 | 3/M | R-3.N | 100% |
4 | B | | B | HR4 (G) | AMB-4 | R-4 | mxB | | B (mex) | HR4 | 4/M | R-4.N | 120% |
5 | C | NP | C | HR5 (G) | e inferiores | R-5 e inferiores | mxC e inferiores | MX-4 e inferiores | C (mex) e inferiores | HR5 e inferiores | D/M e inferiores | R-5.N e inferiores | 150% |
Los créditos a corto plazo no calificados serán ponderados al 100%.
MAPEO DE CALIFICACIONES Y GRADOS DE RIESGO PARA ESQUEMAS DE BURSATILIZACIÓN
Cuando una Institución Calificadora, otorgue una Calificación, según la escala y el tipo de moneda que corresponda, las Instituciones deberán ajustarse a la siguiente matriz para asociar la Calificación asignada con el grado de riesgo que a continuación se detallan.
Método Estándar para Bursatilizaciones
Calificaciones y Grados de Riesgo a Largo Plazo Escalas Globales y Locales
Grados de Riesgo Largo Plazo Método Basado en calificaciones Internas o Inferidas | Escalas de Calificación Autorizadas | |||||||||||||
S&P Escala Global | MOODY'S Escala Global | FITCH Escala Global | HR RATINGS Escala Global | A.M. Best Escala Global | DBRS Escala Global | S&P Escala CaVal México | MOODY'S Escala México | FITCH Escala México | HR RATING S Escala México | VERUM Escala México | A.M. Best Escala México | DBRS Escala México | ||
Grado 1 | 1.1 | AAA | Aaa | AAA | HR AAA (G) | aaa | AAA | | | | | | | |
1.2 | AA+ | Aa1 | AA+ | HR AA+ (G) | aa+ | AA (alta) | | | | | | | | |
1.3 | AA | Aa2 | AA | HR AA (G) | aa | AA | | | | | | | | |
1.4 | AA- | Aa3 | AA- | HR AA- (G) | aa- | AA (baja) | mxAAA | Aaa.mx | AAA (mex) | HR AAA | AAA/M | aaa.MX | AAA.MX | |
Grado 2 | 2.1 | A+ | A1 | A+ | HR A+ (G) | a+ | A (alta) | mxAA+ | Aa1.mx | AA+ (mex) | HR AA+ | AA+/M | Aa+.MX | AA.MX (alta) |
2.2 | A | A2 | A | HR A (G) | a | A | mxAA | Aa2.mx | AA (mex) | HR AA | AA/M | aa.MX | AA.MX | |
2.3 | A- | A3 |
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